Mekaaninen Kauppa Strategioita

Kaupankäynnin strategiat ja mallit. Kaupankäynnin strategiat ja mallit. Muut kaupankäynnin strategiat. CCI-korjaus Strategia, joka käyttää viikoittaista CCI: tä sanelemaan kaupankäynnin puolueellisuutta ja päivittäistä CCI: tä kaupankäyntisignaalien luomiseksi. CVR3 VIX Market Timing Larry Connorsin ja Dave Landryn kehittämä tämä on strategiaa, joka käyttää laajennettuja lukemia CBOE: n volatiliteetti-indeksissä VIX tuottamaan ja myymään signaaleja SP 500: lle. Gap-kaupankäynnin strategiat Erilaiset kaupankäynnin strategiat, jotka perustuvat avaavan hintaeroihin. Ichimoku Cloud Strategia, joka käyttää Ichimoku Cloudia kaupankäynnin vääristymään, tunnistaa korjaukset ja merkitse lyhyen aikavälin käännekohdat. Liikematka Momentum Strategia, joka käyttää kolmivaiheista prosessia trendin tunnistamiseksi, odottaa korjauksia tämän trendin sisällä ja sitten tunnistaa peruutukset, jotka osoittavat lopun korjauksesta. Narrow Range Day NR7 Kehitti Tony Crabel, kapea päiväkohtainen strategia etsii alueen supistuksia ennustamaan alueen laajennuksia Advance skannaus koodi mukana että tweaks tämän strategian lisäämällä Aroon - ja CCI-karsinnat. Jopa 50 päivän SMA: n yläpuolella. Strategia, joka käyttää leveysindikaattoria, prosenttiosuus 50 päivän liukuva keskiarvon yläpuolella, määrittää laajemman markkinoiden sävyn ja tunnistaa korjaukset. suurille Yhdysvaltain lomille ja miten se voi vaikuttaa kaupankäynnin päätöksiin. RSI2 Katsaus Larry Connorsin kääntöstrategiaan käyttäen 2-kauden RSI. Faberin sektorirotaatiokauppastrategiaa Mebane Faberin tutkimustyön perusteella tämä sektorirotaatiostrategia ostaa huipputekijöitä ja uudelleen tasapaino kerran kuukaudessa. Syydä kuuden kuukauden bull-bear-sykli ja MACD-signaalit ajoitukseen. Sychastic Pop ja Drop kehittänyt Jake Berstein ja muutettu David Steckler, tämä strategia käyttää Keskimääräinen suuntakohtainen indeksi ADX ja stokastinen oskillaattori tunnistaakseen hinnan ponnahdusikkunat ja breakouts. Slope - suorituskehitys Kaltevuusindikaattorin avulla kvantifioidaan pitkän aikavälin trendi ja mitataan suhteellinen perf jota käytetään kaupankäyntistrategiassa yhdeksän sektorin SPDR: n kanssa. Sääntökartta Mikä Swing Trading on ja miten sitä voidaan käyttää voittoihin tietyillä markkinaolosuhteissa. Järjestysnumerointi ja Asset Allocation Tässä artikkelissa kuvataan, miten määritellään pitkän aikavälin trendivastaukset prosessi tasoittamalla hintatietoja neljällä prosenttiosuuden oskillaattorilla Chartistit voivat myös käyttää tätä tekniikkaa määrittämään trendin voimakkuus ja määrittämään omaisuuserä. Miksi mekaaniset kaupankäyntijärjestelmät epäonnistuvat. Koulutus itsellesi on täysin järjestelmällinen elinkeinonharjoittaja on kova. suunniteltu kaupankäyntijärjestelmä on, että reaaliaikaiset tulokset tulevat, kun backtest johtaa voit odottaa Haaste mekaanisen kaupankäynnin järjestelmä on you. You on kaupankäynti täsmälleen kuten järjestelmä määrää, jotta päällekkäisiä testituloksia Jotkut, jokaisen jokaisen järjestelmän sanella on mahdotonta Seuraavassa on joitain yhteisiä tappeja mekaanisten kauppajärjestelmien. Fooling ympärillä uusia ideoita Mekaaninen kaupankäynnin järjestelmät ofte n epäonnistuvat, koska elinkeinonharjoittaja ei voi vastustaa järjestelmäkomponenttien puuttumista joko indikaattoreita tai sääntöjä Useimmat kaupankäyntijärjestelmät eivät ole koskaan todella valmiita Ne kehittyvät, kun elinkeinonharjoittaja kokeilee uusia ideoita Uusien tekniikoiden ongelma on, että ihmiset ovat kärsimättömiä ja yrittävät sopeuttaa uuden idean olemassa oleva järjestelmä ilman kokonaan tarkistamista tai joskus ilman takaisinkytkemistä lainkaan. Tarkista testit uudelleen, kunnes sinusta on sininen. Jos haluat löytää täydellisen parametrin indikaattorillesi arvopapereidesi osalta, voit viettää lukemattomia tunteja takaisin. Ennen kuin huomaat ihanteelliset parametrit kuin markkinoiden volatiliteetti siirtyy, ja parametri ei ole enää optimaalinen. Paljon indikaattoritestaus on vain kehrä pyörät. Indikaattorin signaalitarkkuus ei ole 100-prosenttinen luotettava alusta, eikä indikaattoreilla käydä parantamaan tarkkuusongelmaa Ennen kuin käytät zillion tuntia lisäämällä tai täydentämällä indikaattoreita, muista, että tavoitteesi ei ole täydellinen indikaattori sinun tavoite on tehdä rahaa. Ei k ajanjaksosi Tekninen analyysi sisältää sääntöjä, jotka ovat voimassa oman aikataulunsa puitteissa, mutta toimivat paljon vähemmän eri aikajaksoissa. Oma sabotoinnin harjoittaminen Vaikka mekaaninen järjestelmä luo luottamusta mahdolliseen voitto-ja-tappio-profiiliin jonkin ajanjakson aikana sillä on satunnaisesti väärin yksittäisessä kaupassa Joskus näet väärän kaupan tulossa, jolloin sinä haluat ohittaa signaalin Teknisten signaalien ohittamiseen kutsutaan harkinnanvaraiseksi harkintavalta on viatonta kuulostavaa sanaa, mutta itse asiassa se on dynamiitti Käyttää harkintakykyä tarkoittaa luopua kovalla työllä ansaitulla, suurella todennäköisyydellä järjestelmällisellä kaupankäyntitasolla henkilökohtaisen tuomion puolesta. Koska et voi tehdä tuomiota, ainoa tapa arvioida harkinnanvaraista ohitusta on pitää päiväkirja ja kirjoita kaikki ohitukset, jotka haluat tehdä Jokainen niin usein, mene takaisin ja tee rehellinen kirjanpito tuomiosta Kaupankäyntipäiväkirja on monia etuja. You saada ideoita lisäyksistä t o Järjestelmäsi ratkaisemaan puutteen Päiväkirja tulee toivomuslista Sitten kun tutustut tekniseen kirjallisuuteen, näet helmi, kun kohtaat sen, se on ratkaisu haluamasi luettelon aiheeseen. Vaihda, että silmäsi havaitsivat malleja, jotka matemaattiset indikaattorit don t saalis Jos sinulla oli tunne, että sinun pitäisi lopettaa asema, mutta indikaattorit eivät ole samaa mieltä, ja takautuvasti näet kuvion, joka oli oikea, sinulla voi olla piilevä lahjakkuus kuvioihin. löydä henkilökohtaisia ​​ominaisuuksia, joita et tiennyt itsestäsi ja saattavat tai eivät ehkä pidä. Yleinen havainto on, että näet jatkuvan kehityksen, koska halusit nähdä sen ja tahallaan jättäen huomiotta peruuttamisvaroitukset muilta indikaattoreilta, jotka olivat mukana kaavioidussa Backtesting - ja live trading - järjestelmässä toteutus Kun miljoona kauppaa. Systemaattiset toimijat käyttävät lähes aina takaisinkytkentää arvioimaan kaupankäynnin algoritmin menneisyyttä. Tämä on uskomattoman arvokas työkalu, koska sen avulla voimme saada n käsitys siitä, miten kaupankäynnin algoritmi olisi toiminut aikaisemmin ilman, että tosiasiallisesti olisi käytävä kauppa pitkäksi aikaa. Kuitenkin kokeen loppututkimuksen hyödyllisyys riippuu siitä, kuinka hyvin simulaatiot ovat mallin mukaisia ​​ja siksi avoimia monille haasteille, jotka syntyvät useista käytännöllisistä huolenaiheista Edellä esitetyn perusteella on erittäin tärkeää suorittaa suoran jälkikäteen vertailut, joissa live-kaupankäynnin ajanjaksoa verrataan saman tarkan ajanjakson takapuoleen, jotta voidaan nähdä, onko tulosta riippumatta siitä, ovatko ne positiivisia vai negatiivisia otteluita. Haluan keskustella analyysistä, jota olen tehnyt käyttäen yli miljoona live-kaupasta saatuja tietoja, jotka on otettu yli kahdesta tuhannesta Asirikuy-luodusta järjestelmästä. On olemassa useita tapoja, joilla selkäkipu voi tehdä menneisyyden näyttävän paremmalta kuin mitä se olisi ovat todellakin olleet. Todellisessa kaupankäynnissä on yleensä likviditeettiä, ajoitusta ja levittämistä koskevia huolenaiheita, joita yleensä yleensä vaikea ottaa huomioon b acktesting Forex-kaupankäynnissä historiallisia likviditeettitietoja on hyvin vaikea saada, kun taas liukumattomuus on lähes mahdotonta ottaa huomioon, koska aikaisemmat yhteysnopeudet ja vasteajat ovat tuntemattomia Tick-tiedot voivat lievittää levitettävää huolta, koska rastiinformaatiot sisältävät hintatarjouspyyntötietoja, mutta tämä on välittäjäspesifinen ja sitä voi harvoin saada tietyille välittäjälle yli muutaman vuoden Jos simulaatiot toteutetaan ilman mitään edellä mainittuja ilman likviditeettitietoja olettaen täydellisiä teloituksia ja jatkuvaa leviämistä, on kriittistä nähdä, ovatko nämä oletukset todella johtaa hyväksyttävien otteluiden välillä backtesting ja elää kaupankäynnin Jos jokin näistä olettamuksista johtaa merkittäviin ongelmiin, simulaatioita on tehtävä pessimistisempiä vastaamaan näiden lisääntyneiden kustannusten. Thanks että meillä on satoja käyttäjiä, jotka myyvät tuhansia kaupankäynnin strategioita omissa tileissämme olemme pystyneet keräämään tietokannan miljoonien kauppojen kanssa t: n kanssa perimä todelliset sisäänkäynti - ja poistumishinnat, jotka voimme vertailla meidän backtestien kanssa, jotta näemme, miten hyvin simulaatiot edustavat viimeaikaisia ​​menneitä. Ensinnäkin voimme nähdä, ovatko takaisinkytkentä ja elävä kaupankäyntilogiikka todellakin identtisiä, ja toiseksi voimme nähdä, liittyivätkö edellä mainitut kysymykset Liukenemis - ja leviämiskustannukset vaikuttavat negatiivisesti kaupankäyntiin. Olemme analysoineet yhteensä 76.813 signaalia, jotka on toteutettu useiden eri kaupankäyntitilien kautta. Jokaiselle signaalille lasketaan keskimääräiset tulo - ja poistumishinnat käyttäen tietoja kaikista kaupoista, jotka olivat Tämä antaa meille mahdollisuuden arvioida, kuinka paljon tulo ja poistuminen poikkeavat suotuisalla tai epäsuotuisalla tavalla. Keskimäärin kokonaispoikkeamamme avoin poikkeama ja läheinen poikkeama, mikä määritteli suotuisaa kaupankäyntiä kohti kunkin tapauksen osalta oli -1 37 pistettä, mikä tarkoittaa, että keskimäärin jokainen kauppa suoritti 1 37 pistettä epäedullisemmin kuin meidän simulaatioistamme odotettiin, tämä voidaan kuvitella lisättävän 1 37 pips per kauppakulujen kauppa Ensimmäisen kuvan tässä viestissä näyttää tulokset parilla Täältä voimme todella nähdä, että 4: lla 6 parista meillä on todella suotuisa poikkeama EURJPY 0 3, EURUSD 0 81, GBPUSD 2 05, USDJPY 1 17, mikä tarkoittaa, että meidän simulaatioissamme käytettävät leviämiset ovat luultavasti hyviä arvioita näille symboleille ja saavuttamamme viivästykset ovat joko edullisia tai riittävän alhaisia, koska ei ole merkityksellistä merkittävällä tavalla. On kuitenkin kaksi tapausta, joissa on negatiivisia tuloksia, on USDCHF -1 53 ja toinen GBPJPY -8 78 Ensimmäisessä tapauksessa poikkeama ei ole kovin korkea, mutta toisessa meillä on tulos, joka on valtavan negatiivinen ja todennäköisesti muodostaa suurimman osan syystä, kauppa on negatiivinen Edellä esitetty syy johtuu siitä, että GBPJPY on paljon epävakaampi kuin muut parit ja koska käytämme 5 pisteen leviämistä tähän symboliin, mikä on edellä esitettyjen todisteiden mukaan luultavasti liian alhainen Vaikka 5 pistettä i s keskimääräisen Oanda-markkinoiden yläpuolella tämän symbolin suhteen, se ei anna riittävästi tilaa ylimääräisille tappioille, jotka johtuvat liukastumisesta ja laajentumisesta. Toinen kuva näyttää poikkeamat jakautuen eri aikoina avatuilla kaupoilla. On selvää, että kaikki tunnit eivät ole samat ja jopa hyvin negatiivisen GBPJPY: n kohdalla näyttää olevan muutamia tunteja, kun poikkeamat ovat yleensä positiivisia. Voit myös nähdä eräitä tapauksia, joissa poikkeamat ovat erittäin positiivisia esimerkiksi GBPUSD-kaupoissa, jotka avattaisiin tuntiin 8. Tämä liittyy lähinnä siihen, että kaupat avautuvat tässä tunti on kokenut positiivisia uutisia kokonaisuutena sattumalta ja mahdollisesti myös kohtaamassa joitakin tärkeitä markkinatapahtumia kuten Brexit tai GBP flash-kortti positiivisesti. On kuitenkin epätodennäköistä, että tällaiset poikkeamat säilyvät huomattavan kauan, koska ne ovat todennäköisesti seurauksena näistä harvinaisista tapahtumista, jotka sattui suosimaan joitakin strategioita enemmän kuin toisia pelkillä onni, odottaisin, että nämä poikkeamat tulevat pienemmiksi ja pienemmiksi ajan toiminto, joka antaa meille paljon tasaisemman käyrän muutaman vuoden kaupankäynnin jälkeen. Samaa syytä tarvitsemme enemmän aikaa ja keräämme enemmän tietoja ennen kuin tarkastelemme toimenpiteitä, joihin saattaa liittyä suoraan näitä tietoja, kuten kaivosjärjestelmät, kun poikkeamien odotetaan olevan suotuisat. Edellä on jo osoitettu, että simulointien leviämisen kustannukset on luultavasti lisättävä merkittävästi GBPJPY: lle ja kenties vain kohtalaisesti USDCHF: lle. Se osoittaa myös, että toteutus on ollut hyvä useimpien symbolien kautta tosiasiassa ja että suuremmat likviditeettisymbolit osoittavat pienemmät poikkeamat kuin pienemmät likviditeettisymbolit eivät ole yllättävää, koska nämä kustannusten nousut liittyvät lähinnä toteutumisviivästyksiin ja leviämisen laajentamiseen. Olemme nyt koodattaneet joitakin skriptejä edellä mainitun analyysin suorittamiseksi joka viikko, jotta voimme pitää päivitetyt välilehdet siitä, miten järjestelmämme suoritetaan ja ovatko simulaatiomme yhdenmukaiset näiden toteutusten kanssa. Jos haluat lisätietoja yhteisöllämme ja miten sinäkin voit luoda omia algoritmisia kaupankäyntistrategioitasi, ota huomioon, että olet liittynyt verkkosivustolle, joka on täynnä koulutusvideoita, kaupankäyntijärjestelmiä, kehitystä ja ääntä, rehellistä ja avointa lähestymistapaa automatisoituun.